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管理培训课程 期货公司压力测试指引发布 你想晓畅的都在这边了

发布时间:2020-03-15 03:19 作者:admin 来源:未知 点击:90 字号:

(原标题:中期协相关负责人就《期货公司压力测试指引(试走)》相关题目答记者问)

日前,中国期货业协会发布实走了《期货公司压力测试指引(试走)》(以下简称《指引》)。中期协相关负责人就《指引》相关题目回答了记者的挑问。

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问:《指引》制定的背景和主意是什么?

答:压力测试行为金融机构重要的风险监测工具,有利于金融机构科学度量压力情景下不妨遭受的暗藏亏损及风险袒露等,并且有助于金融机构及时采取风险答对措施,实现公司的正经经营和永远安详发展。

陪同期货公司资产管理、风险管理等营业的开展,期货走业由单一业态向众元业态变化,同时与其他金融走业的营业相关更添周详,面临的风险现象也日好复杂,这就请求期货公司周详考虑风险状况,挑高自己风险管理能力。

今年10月1日首正式实走的《期货公司风险监管指标管理手段》(以下简称《手段》)清晰挑出,期货公司答对公司风险监管指标进走压力测试;压力测试效果表现风险超过期货公司承受能力的,期货公司答当采取有效措施,及时增添资本或限制营业周围,将风险限制在可承受周围内。

相比于银走、证券公司等金融机构,期货公司此刻还异国竖立一套压力测试做事机制。为了引导期货公司有序开展压力测试做事,在借鉴银走、证券公司等金融机构压力测试经验的基础上,协会草拟了《指引》,旨在贯彻落实《手段》,请示期货公司竖立健全压力测试机制,周详考虑风险状况,规范开展压力测试,确保公司在压力情景下的风险可测、可控、可承受,保障公司不息正经经营,从而挑高公司的风险管理程度,强化体系性风险的提防。

问:请浅易介绍下《指引》的重要内容

答:《指引》共二十六条,重要对期货公司压力测试机制、相关制度的竖立挑出请求;清晰了压力测试的内容、流程和手段等。《指引》重要包括以下四个方面:

一是清晰了期货公司压力测试的定义和机制。压力测试是期货公司采用定量分析为主的手段,分析测算伪定的、极端但不妨发生的压力情景下期货公司净资本和起伏性等风险监管指标、财务指标、营业指标等的变化情况,评估期货公司风险承受能力,并采取有效答对措施的过程。期货公司答根据市场变化、营业周围、风险状况和监管请求,按期或不按期开展压力测试。同时,期货公司答竖立和完善决策机制和构造保障体系等,以保障压力测试的平常开展。

二是清晰了期货公司压力测试的基本请求。期货公司开展压力测试,答周详结相符经营管理的实际必要编制具有可操作性和针对性的流程和手段,压力测试效果答不妨逆映公司风险状况,并可根据测试效果采取有效的措施。

三是清晰了期货公司压力测试的手段和流程。期货公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等手段。竖立压力情景时,可采取历史情景法、倘若情景法或者二者相结相符的手段。压力测试答遵命以下贱程:选择对象、制定方案;确定手段、竖立情景;确定风险因子、搜集数据;实走测试、分析效果;制定和实走答对措施等。

四是清晰了期货公司压力测试的报告和行使。期货公司答就压力测试情况形成压力测试报告,报告内容答当包括压力测试方案、测试结论、风险题目以及相关答对措施等。压力测试效果表现不妨存在导致净资本和起伏性等风险监管指标不相符监管标准的宏大风险时,期货公司答当及时向相关监管机构报告。

问:为了贯彻落实《指引》的相关请求,期货公司必要做哪些准备做事?详细在什么情形下必要开展压力测试做事?

答:期货公司答制服《指引》的详细请求,竖立常态化的压力测试机制,竖立健全压力测试制度体系和构造体系等,以保障压力测试做事的有效睁开。

根据《指引》,期货公司答根据市场变化、营业周围和风险状况,按期或不按期开展压力测试做事。详细来讲,在以下情形下,管理培训课程期货公司则答该开展压力测试:

一是,期货公司在遇到《指引》第十七条所列明的情形之暂时,答当根据自己情况开展专项或综相符压力测试。

二是,期货公司每年起码答开展一次年度综相符压力测试,并在每年4月30日前向公司所在地证监局和中国期货业协会报告年度综相符压力测试报告。

三是,制服监管机构的请求,开展综相符或专项压力测试,并按请求报送压力测试报告。

问:依照《指引》,期货公司压力测试的对象和内容是什么?

答:压力测试的最后对象是期货公司风险监管指标的预警达标情况,重要包括净资本、净资本与风险资本准备总额的比例、净资本与净资产的比例、起伏资产与起伏欠债的比例、欠债与净资产的比例、结算准备金共六项风险监管指标。

为实现对风险监管指标的压力测试,需通太甚析测算伪定的、极端但不妨发生的压力情景下,期货公司的经纪营业、资产管理营业、自有资金投资及收好收好的变化等情况,进而传导至对风险监管指标的影响。

值得仔细的是,《指引》清晰,压力测试答当周详隐瞒公司及子公司各个营业周围的风险,并有余考虑各类风险间的相关性。也就是说,期货公司压力测试答隐瞒资产管理、风险管理等子公司及其营业周围的风险。对于期货公司风险管理营业的压力测试,协会将另走规定。

问:在《指引》发布实走后,协会下一步还将有哪些做事安排?

答:一是协会将制服《指引》中的相关请求,督促各期货公司尽快竖立常态化的压力测试机制,竖立健全压力测试制度体系和构造体系等。考虑到压力测试对于很众期货公司来说依旧一个崭新的概念,公司在竖立压力测试相关制度体系、构造体系等的过程中,以及详细开展压力测试做事中如遇到任何题目,迎接向协会询问。

二是协会将在2018年头构造开展首次年度综相符压力测试做事,届时将下发相关报告,对压力测试情景竖立及压力测试做事的开展做出详细清晰的请求,期货公司答制服请求开展压力测试做事,并在4月30日前制服请求上报压力测试报告。

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